Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Заявка будет оставаться в таком статусе до тех пор, пока не найдётся контрагент, который сможет предложить к продаже или к покупке достаточный объём биржевого актива. Так и находится тот рыночный баланс цены, когда в моменте совпадают интересы участников сделки. Если в этом списке условия продавца и покупателя полностью совпадают по двум параметрам — цене и объёму, то сделка проводится автоматически и считается закрытой.

Ниже – небольшая инструкция, поясняющая, как пользоваться биржевым стаканом. Учтите – крупные покупатели/продавцы знают, что на основе их приказов может быть выстроена торговля по стакану заявок других трейдеров. При больших объемах крупные игроки скрывают свои намерения за счет айсберг-заявок. В стакане при этом используется лишь часть реального объема, который трейдер собирается купить/продать.

Движение внутри канала

Цель анализа стакана – найти крупных участников рынка, оценить их активность и от них зайти в сделку. Крупные участники различимы по особо большим лимитным заявкам в стакане. Практическая ценность кластерного анализа для трейдера заключается в отображении крупных исторических плотностей. На основе этих плотностей можно искать сильные уровни поддержки или сопротивления, которые могут служить подтверждением уровням в стакане. Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике. Офферы с большим объемом лотов устанавливают основное настроение фондового рынка.

  • Структура и внешний вид могут варьироваться в зависимости от конкретной биржи и торговой платформы, но в целом они имеют схожие особенности.
  • Самым простым и доступным инструментом для его анализа считается биржевой стакан.
  • [5], [9] – кнопки для отмены всех лимитных или стоп заявок, которые размещены у пользователя на текущем инструменте.
  • Узнать больше о том, как пользоваться биржевым стаканом, а также о других инструментах можно, обратившись к экспертам компании «УНИВЕР».

Например, сделать так, чтобы цены продавцов и покупателей отображались без сдвига по вертикали друг относительно друга. Но любой показатель в трейдинге и инвестициях не имеет смысла, если использовать его изолированно. Наиболее эффективно книга заказов будет работать совместно со свечным графиком, гистограммой объемов торгов и лентой совершенных сделок. Узнать больше о том, как пользоваться биржевым стаканом, а также о других инструментах можно, обратившись к экспертам компании «УНИВЕР». Также возможен вариант с чередующимися по размеру лотами на неупорядоченных временных интервалах.

👨‍🏫 Я покажу вам как правильно работать с уровнями поддержки/сопротивления на разных таймфреймах, как использовать эти уровни со старших таймфреймов на младших. С помощью этой системы вы сможете определять важные разворотные моменты и последующее направление движения графика. 📊 Вы научитесь правильно понимать куда и почему идет цена. Узнаете, где открывать сделки с лучшим соотношением риск/прибыль и как «выжимать» из движения 150%. 📚 После каждого занятия вас ждут задания для самостоятельной работы с последующим разбором.

Биржевой стакан в трейдинге: что это, как читать, примеры

Пассивные заявки консолидируют цену возле определенных уровней. Агрессивные же подталкивают ее и поддерживают заданное рыночное движение. У каждого брокера такая таблица имеет индивидуальный дизайн, но функционально они идентичны друг другу и работают одинаково. Ордера, поданные продавцами, располагаются в верхней половине списка и обычно окрашены в красный цвет.

Разница между лучшими ценами покупки и продажи называется биржевым или рыночным спредом. В него попадают и спекулятивные, и реальные запросы участников рынка. Чтобы манипуляции крупных игроков не вводили вас в заблуждение, стоит параллельно пользоваться стакан заявок лентой сделок (она же — таблица обезличенных сделок). В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки. Для успешного трейдинга и скальпирования важно как читать стакан на бирже, так и следить за таблицей обезличенных сделок.

Как биржевые заявки отображаются в стакане?

Он особенно важен для трейдеров, занимающихся скальпингом. Анализ биржевого стакана позволяет увидеть, как формируется цена на актив, и с повышенной точностью спрогнозировать ее движение. Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать.

И тот и другой отображают стоимость и количество ордеров на продажу или покупку актива. Однако биржевой брокер имеет лицензию на ведение деятельность, а также не имеет права и возможности влиять на работу информационных систем. Ордеры в биржевой таблице цен различаются по своим задачам. Зачастую они отображают базовую стоимость ценной бумаги или любого другого товара, которая не изменяется большую часть торгов. Это трейдеры, тоже зарабатывающие на спекуляциях, однако они берут не качеством, а количеством. Свой доход они формуют из небольшой прибыли с крупного количества перепродаж.

Лучшие акции компаний, связанных с социальными сетями

Это говорит о разделении участников торгов на несколько доминирующих групп, преследующих собственные цели при работе с активом. Стандартная глубина стакана у подавляющего большинства брокеров — 20×20, — т.е. В верхней половине таблицы отражено 20 строк с предложениями на продажу, в нижней половине — 20 строк предложений о покупке. При необходимости трейдер может в индивидуальном порядке запросить у брокера стакан с большей глубиной. Такая потребность обычно возникает при торговле фьючерсами. Стакан в биржевой торговле отображает только лимитные заявки с установленной ценой, но исполнение которых не гарантировано.

Если увидите такой приказ в стакане, не торопитесь тут же заключать сделку в том же направлении. При колебании цен внутри сформировавшегося на графике канала обилие ордеров у его верхней или нижней границы может сигнализировать о грядущем мощном отскоке от нее. Во-вторых, следите за изменениями в спросе и предложении, а также том, как они могут влиять на цены. Стоп-лимит — автоматически активируются при достижении определенного уровня и ограничиваются указанным лимитом. В приложениях на мобильных устройствах расположение стакана интуитивно понятно.

Как происходит ценообразование на финансовых рынках

С помощью биржевого стакана можно отслеживать изменения в объеме и ценах ордеров на покупку и продажу в режиме реального времени. Это заявки покупателей, или биды (от англ. bid — предложение), и продавцов — аски (от англ. ask — спрос или запрос). Чем больше у нас стоит заявок на покупку или продажу, тем ликвиднее инструмент, который мы рассматриваем. В такой ситуации капитал подвергается меньшему риску,  потому что есть много желающих этими бумагами торговать.

Появление повторов или чередований в стакане говорит о присутствии на рынке солидного игрока, не желающего быть обнаруженным. Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости. Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента.

Структура стакана

В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность.

COMPARTE ESTE ARTÍCULO